Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin Rezessionen

Dezember 25, 2013 by  
Erschienen unter Aktuelles aus der Finanzwelt

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Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin

Mathematik-Guru Benoit B. Mandelbrot erklärt erstmals die Unberechenbarkeit der Finanzmärkte aus der Sicht der fraktalen Geometrie. Fraktale sind Muster oder Formen, deren Teile das Gesamte widerspiegeln. Das Faszinierende: In immer kleinere Bestandteile zerlegt zeigt sich eine immer wieder ähnliche Struktur. Mit diesen Merkwürdigkeiten hat sich der heute 80-jährige Mandelbrot sein ganzes Leben beschäftigt. Jetzt hat er die Finanzwelt im Visier. Denn Fraktale gibt es nicht nur in der Natur

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Comments

6 Responses to “Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin Rezessionen”
  1. Markus Breuer "breuermarkus77" sagt:
    84 von 90 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
    3.0 von 5 Sternen
    Aktienkurse sind keine Brownsche Geometrische Bewegung, 8. Juni 2005

    INHALT: Akienkurse sind keine geometrische Brownsche Bewegung, und somit unterschätzen alle herkömmlichen mathematischen Techniken der Risikosteuerung das Risiko, nämlich
    (1) die Black-Scholes-Formel für Optionen,
    (2) die Kapitalmarktmodelle von Markowitz,CAPM und APT,
    (3) die Value-at-Risk-Techniken.

    Aktienkurse sind keine Brownsche Bewegung, denn die Kurse sind
    (1) nicht normalverteilt sondern exponentialverteilt/Paretovert.
    (2) nicht stochastisch unabhängig sondern abhängig,
    (3) schwankt die Standardabweichung extrem.
    (4) ist die Handelzeit relativ und verläuft in Perioden hoher Standardabweichung schneller, wodurch es zur Clusterung von Werten kommt.

    Mandelbrot empfiehlt zur Risikosteurung Belastungstests mit Zufallszahlen aus der fraktalen Geometrie.

    Zusammenfassung: Die wenigen obigen Sätze fassen das ganze Buch von 375 Seiten zusammen, denn der Rest des Buches besteht aus nervtötendem biographischem Eigenlob des Herrn Mandelbrot, ewigen Wiederholungen, blumigen Exkursen ohne Gliederung nach Geschmack eines US-Fernsehspots. Mandelbrot hat Genie, aber der assoziative, schlampige Stil des Buches verärgerte auch andere Leser. Mehr Mathematik, Gliederung und Präzision statt Eigenlob verbessern jedes Buch.

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  2. Leseratte sagt:
    14 von 16 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
    4.0 von 5 Sternen
    Sehr interessant!, 24. Januar 2007
    Von 

    Rezension bezieht sich auf: Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin (Taschenbuch)

    Wer bei dem Titel „Fraktale und Finanzen“ an die Darstellung schwieriger Mathematik denkt, der irrt. Viel mehr wird diese in die „Anmerkungen“ nach hinten verbannt. Was auch eine Schwachstelle dieses Buches darstellt, denn man muß die Fußnoten immer unbequem hinten nachblättern. Das Buch liest sich ansonsten flüssig, unkompliziert und spannend.

    Ansonsten wird eine interessante Reise in die Geschichte der Finanztheorie und ihrer Begründer, wie Bachelier, Markowitz, Sharpe, Black & Scholes (deshalb auch für Einsteiger sehr interessant) geboten.

    Konkret setzt der Autor die gängigen Finanzinstrumente ad absurdum, was auch sehr anschaulich gelingt. Kurse sind keine Brownsche Bewegung, sie sind
    nicht normalverteilt, sondern exponentialverteilt/paretoverteilt. Dies ist nicht neu. Mandelbrot erläutert mit seiner Forschung warum dies so ist.

    FAZIT: Wer generell etwas über Fraktale Geometrie, der Person Mandelbrots, Theorien der Finanzmärkte, Kursschwankungen wissen möchte ist mit diesem Buch bestens bedient. Wer nach präziser Anleitung für den optimalen Aufbau seines Portfolios sucht, wird hier nicht fündig, sondern muß sich zusätzlich anderer Quellen bedienen. Aber wie erwähnt der Autor öfters in diesem Werk: „die Fraktale Geometrie ist in bezug zur Finanzwissenschaft noch nicht vollständig ausgereift“ (sinngemäß).

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  3. Klemens Reusch "mtb22" sagt:
    27 von 32 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
    2.0 von 5 Sternen
    Interessant,, 24. April 2005

    doch sind wirklich 375 Seiten notwendig, um nicht mehr zu sagen. als dass die gängigen Hypothesen, die vereinfacht zusammengefasst werden können unter dem Begriff „Random Walk“, für den Finanzmarkt falsch sind und dass es etwas besseres gibt? Mein Antwort ist nein. Weniger Seiten, mehr Mathematik und etwas weniger Selbstgefälligkeit hätte diesem Buch sehr gut getan.
    Doch da das Werk zum Lesen der Originalarbeiten anregt, sind zwei Sterne gerechtfertigt.

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  4. "manuelweiss72" sagt:
    28 von 29 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
    5.0 von 5 Sternen
    Ansprechend und klar ein Standardwerk, 14. Januar 2000
    Von Ein Kunde
    Rezension bezieht sich auf: Industrielles Rechnungswesen IKR. Finanzbuchhaltung – Analyse und Kritik des Jahresabschlusses – Kosten- und Leistungsrechnung (Gebundene Ausgabe)

    Es werden die Grundlagen des Rechnungswesens in Form von Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Kosten- und Leistungsrechnung ausführlich und sehr gut verständlich erklärt. Angereichert mit einer Vielzahl von Beispielen und einprägsamen hervorgehobenen Merksätzen eignet es sich für jeden ohne Vorkenntnisse auch perfekt zum Selbststudium. Die jeweiligen Beispielaufgaben geben einen genug Praxis, um den Stoff wirklich umsetzen zu können. Dabei ist das Buch niemals zu ausschweifend, sondern eher kompakt und auf den Punkt gebracht. In meinen Augen ist ein sehr gutes Standardlehrbuch mit einer einprägsamen und aufgelockerten Aufmachung. Auch zum Nachschlagen und zur Prüfungsvorbereitung leistet dieses Buch hervorragende Dienste. Nicht umsonst wird es an Berufsschulen wie auch Universitäten gleichermaßen hoch geschätzt. (Dies ist eine Amazon.de an der Uni-Studentenrezension.)

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  5. Anonymous sagt:
    8 von 8 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
    4.0 von 5 Sternen
    Lernen und Übung in einem, 26. Dezember 1999
    Von Ein Kunde
    Rezension bezieht sich auf: Industrielles Rechnungswesen IKR. Finanzbuchhaltung – Analyse und Kritik des Jahresabschlusses – Kosten- und Leistungsrechnung (Gebundene Ausgabe)

    Das Buch „Industrielles Rechnungswesen“ von Schmolke und Deitermann ist zur vorlesungsbegleitenden Lektüre zu empfehlen. Das Buch vermittelt gekonnt die ersten Kenntnisse, wie überhaupt ein Konto aufgebaut ist, wie man Konten eröffnet und abschließt, und wie sich das ganze in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung widerspiegelt. Zu jedem Kapitel gibt es am Schluß zur Übung und Wiederholung Aufgaben, die nur durch intensive Auseinandersetzung mit dem Buch und dem Stoff gelöst werden können. Das Buch baut immer wieder logisch auf dem auf, was man gerade erst gelernt hat, und zeigt die Zusammenhänge auf. Dabei bleibt es aber nicht am theoretischen Teil hängen, sondern geht ausführlich auf den Praxisbezug ein. So wird dem Studenten die Bedeutung der Buchführung und deren eminente Auswirkungen auf das alltägliche Wirtschaftsleben bewusst. Das Buch wendet sich dabei insbesondere an die, die vor dem Kurs keinerlei Erfahrungswerte oder irgendeine Ahnung von Buchführung haben. Demnach ist das Buch trotz des kompakten Wissens verständlich und leicht zu lernen. Das Buch ist für Nebenfachstudenten neben der Vorlesung unersetzlich und klärt auch die letzte Frage. (Dies ist eine Amazon.de an der Uni-Studentenrezension.)

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  6. Anonymous sagt:
    15 von 16 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
    3.0 von 5 Sternen
    Alles schön und Gut, aber………, 2. Juni 2005
    Rezension bezieht sich auf: Industrielles Rechnungswesen IKR. Finanzbuchhaltung – Analyse und Kritik des Jahresabschlusses – Kosten- und Leistungsrechnung (Gebundene Ausgabe)

    Um mich in meiner Vorbereitung zur Prüfung selbst zu kontrollieren, bräuchte ich auch das Lösungsbuch. Genau das ist der Haken, das darf seit ein paar Monaten nur noch an Lehrkräfte verkauft werden. Hier ein ganz dickes MINUS an den Verlag. Das beiliegende Arbeitsheft ist zweckmäßig, aber nicht unbedingt von Nöten. Ohne Lösungsbuch reichen mir auch die Unterlagen meiner Dozentin.

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